PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с FARYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.28%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 1.91% против 5.29% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

FARYX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.28%
6 месяцев
9.76%
1 год
20.33%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с DNAVXFARYX с EBSAXFARYX с MBXAXFARYX с DVRIXFARYX с PCBAXFARYX с EGRAX

Сравнение комиссий CGFIX и FARYX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FARYX в 1.04%.

FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXFARYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.64

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.76

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

6.55

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

22.31

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.64

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.94

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.88

+0.01

Корреляция

Корреляция между CGFIX и FARYX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и FARYX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности FARYX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.76%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и FARYX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и FARYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-7.41%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.26%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-6.87%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-7.41%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.24%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.85%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.96%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и FARYX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

2.75%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.47%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

7.90%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.30%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.75%

-1.01%