Сравнение CGFIX с EBSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и EBSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и EBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | -0.35% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 4.01% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 7.80% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.80%.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.91%
EBSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и EBSIX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.
Доходность на риск
CGFIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск
CGFIX
EBSIX
Сравнение CGFIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | EBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.21 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.34 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.23 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 0.38 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.21 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.01 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и EBSIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и EBSIX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности EBSIX в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.14% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.93% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и EBSIX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и EBSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -10.96% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -7.43% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -10.96% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.13% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.37% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и EBSIX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | EBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.04% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 6.19% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 8.50% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 9.59% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 9.52% | -4.78% |