PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGFIX с EBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, CGFIX returned 0.31%/yr vs 8.76%/yr for EBSIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CGFIX charges 0.78%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 9.83%.

CGFIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.65%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.89%

EBSIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.18%
1 год
5.98%
3 года*
4.42%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGFIX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		1.38%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%4.01%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		9.83%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Correlation

The correlation between CGFIX and EBSIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

-0.04

The correlation between CGFIX and EBSIX shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с QGMIXCGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с PCBAXCGFIX с EBSAXCGFIX с AIFRXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Доходность на риск

CGFIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXEBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.72

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.08

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.99

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

2.18

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.72

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.16

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и EBSIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и EBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGFIXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-10.96%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-5.88%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-10.26%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-10.96%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.77%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.06%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.64%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и EBSIX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.11%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGFIXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.91%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

8.08%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

9.56%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

9.46%

-4.75%

Сравнение комиссий CGFIX и EBSIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и EBSIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности EBSIX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.15%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.88%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGFIX and EBSIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBSIX has higher volatility (1.99%) compared to CGFIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CGFIX dropped -20.28% vs EBSIX's -10.96%.

CGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGFIX и EBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор