PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с DYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%8.37%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		4.10%25.51%18.38%11.33%

Доходность по периодам

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

DYMIX

1 день
0.78%
1 месяц
-9.60%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.27%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с QDVODYMIX с MRFOXDYMIX с EBSAXDYMIX с MBXIXDYMIX с GPAIXDYMIX с EGRAXDYMIX с QGMIX

Сравнение комиссий CGFIX и DYMIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXDYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.01

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.25

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYMIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.70

-0.81

Корреляция

Корреляция между CGFIX и DYMIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и DYMIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности DYMIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.55%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и DYMIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и DYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-12.95%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-12.95%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-12.28%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.30%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.60%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и DYMIX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

4.19%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

11.97%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

15.63%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

14.74%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

14.74%

-10.00%