PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с DVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с DVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и DVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и DVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям DVRIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 4.93% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

MFS Global Alternative Strategy Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX

Сравнение комиссий CGFIX и DVRIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DVRIX в 1.05%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXDVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.91

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.93

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.15

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. DVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и DVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXDVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.17

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.42

+0.47

Корреляция

Корреляция между CGFIX и DVRIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и DVRIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DVRIX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и DVRIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и DVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXDVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-36.61%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.45%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-9.88%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-12.80%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.05%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-4.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.82%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и DVRIX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXDVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.79%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

4.81%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.84%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.22%

-0.48%