PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с ADVDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		-1.55%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Доходность по периодам

С начала года, CGFIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ADVDX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 1.91% против 9.45% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%

ADVDX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.86%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAX
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX

Сравнение комиссий CGFIX и ADVDX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

6.90

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVDX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.53

Корреляция

Корреляция между CGFIX и ADVDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и ADVDX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности ADVDX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.77%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и ADVDX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-62.03%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-10.44%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-24.53%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-36.33%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.53%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-16.60%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.29%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и ADVDX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.50%, в то время как у abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.78%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

8.33%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

14.41%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

13.81%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

15.94%

-11.20%