Сравнение CGFIX с ABEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).
CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и ABEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGFIX и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.00% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям ABEMX по среднегодовой доходности: 1.95% против 7.73% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.95%
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGFIX и ABEMX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.
Доходность на риск
CGFIX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
CGFIX
ABEMX
Сравнение CGFIX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGFIX | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.90 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.49 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 10.16 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGFIX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.31 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между CGFIX и ABEMX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и ABEMX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ABEMX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 6.12% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и ABEMX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и ABEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGFIX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -54.52% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -13.68% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -36.56% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -38.44% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -11.42% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -13.20% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.36% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и ABEMX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGFIX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 9.71% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 13.87% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 18.36% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 18.16% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.42% | -13.68% |