Сравнение ABEMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEMX или SPY.
Основные характеристики
| ABEMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 4.93% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -9.53% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | 13.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 11.53% |
| Макс. просадка | -56.78% | -55.19% |
| Current Drawdown | -33.14% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между ABEMX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и SPY
С начала года, ABEMX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.71% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEMX и SPY
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABEMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и SPY
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 1.40% | 1.42% | 1.82% | 11.80% | 0.87% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.62% | 4.74% | 1.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и SPY
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и SPY
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.76% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.