PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.06% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUSABEMX с CGFIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ABEMX и SPY

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ABEMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.96

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.49

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.27

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.96

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ABEMX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и SPY

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и SPY

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-55.19%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.05%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-24.50%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-33.72%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.53%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-9.09%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.54%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и SPY

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

5.35%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.50%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

19.06%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.06%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.92%

+0.50%