PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEMX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с GLDM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEMX или GLDM.

Корреляция

Корреляция между ABEMX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.13%
161.88%
ABEMX
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEMX:

0.27

GLDM:

2.42

Коэф-т Сортино

ABEMX:

0.46

GLDM:

3.34

Коэф-т Омега

ABEMX:

1.06

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

ABEMX:

0.09

GLDM:

5.40

Коэф-т Мартина

ABEMX:

0.61

GLDM:

14.50

Индекс Язвы

ABEMX:

6.70%

GLDM:

3.01%

Дневная вол-ть

ABEMX:

17.39%

GLDM:

17.49%

Макс. просадка

ABEMX:

-56.78%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

ABEMX:

-36.18%

GLDM:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 26.81%.

ABEMX

С начала года

4.07%

1 месяц

15.23%

6 месяцев

-2.49%

1 год

4.70%

5 лет

2.71%

10 лет

0.99%

GLDM

С начала года

26.81%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

23.91%

1 год

41.88%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABEMX и GLDM

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEMX и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг риск-скорректированной доходности ABEMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEMX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
2.42
ABEMX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и GLDM

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		0.95%0.98%1.42%1.83%0.65%0.19%1.80%1.43%1.32%1.23%1.45%1.47%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и GLDM

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.18%
-2.79%
ABEMX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и GLDM

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) составляет 4.82%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.82%
8.55%
ABEMX
GLDM