PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		0.00%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-4.33%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

ABEMX

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.29%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.92%
1 год
31.27%
3 года*
11.71%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.45%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUSABEMX с CGFIX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий ABEMX и GLDM

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

ABEMX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.35

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.74

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.04

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.27

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.11

-0.81

Корреляция

Корреляция между ABEMX и GLDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и GLDM

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		6.11%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и GLDM

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-21.63%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-19.14%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-20.92%

-15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-11.68%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.05%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.22%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и GLDM

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) составляет 9.17%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

10.44%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

24.12%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

27.58%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.65%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.78%

+1.63%