PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и AVXC

2026 (YTD)20252024
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%1.89%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUSABEMX с CGFIX
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV

Сравнение комиссий ABEMX и AVXC

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

ABEMX vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.20

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.85

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.11

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

12.78

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.05

-0.74

Корреляция

Корреляция между ABEMX и AVXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и AVXC

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и AVXC

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-20.44%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.04%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.93%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и AVXC

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 9.71% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.60%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.76%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

19.41%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.27%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.27%

+1.15%