PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0030217147
CUSIP003021714
ЭмитентAberdeen
Дата выпуска10 мая 2007 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ABEMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Emerging Markets Fund

Популярные сравнения: ABEMX с GLDM, ABEMX с SPY, ABEMX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в abrdn Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
94.80%
260.70%
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

abrdn Emerging Markets Fund показал доход в 3.27% с начала года и 1.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность abrdn Emerging Markets Fund составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.27%13.87%
1 месяц-2.38%2.33%
6 месяцев5.85%15.10%
1 год1.32%22.72%
5 лет (среднегодовая)1.73%13.49%
10 лет (среднегодовая)1.51%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.26%4.74%2.46%-0.75%1.06%3.27%
20239.37%-7.25%3.87%-1.75%-2.09%3.79%4.49%-5.75%-4.02%-3.14%6.90%3.61%6.67%
2022-1.80%-7.03%-5.27%-8.79%2.21%-5.25%-0.46%-1.53%-10.22%-1.64%14.91%-2.91%-26.23%
20213.74%-0.52%-1.34%0.87%2.11%1.13%-5.01%1.66%-4.08%1.90%-6.15%1.13%-4.99%
2020-4.68%-4.25%-19.07%9.12%3.10%9.31%10.03%3.18%-1.51%3.81%10.65%9.64%27.91%
20197.37%0.34%2.88%3.53%-6.36%6.86%-1.35%-4.04%1.22%3.15%-1.69%7.92%20.42%
20187.50%-5.25%-1.76%-2.23%-4.75%-4.52%3.76%-3.15%-1.18%-7.43%5.91%-1.46%-14.65%
20175.17%1.82%4.61%2.20%2.57%1.36%3.34%2.27%-1.33%1.41%-1.14%4.66%30.25%
2016-3.78%-0.37%12.86%1.87%-3.59%6.21%4.13%0.60%0.52%0.59%-7.22%0.94%11.95%
20152.08%3.70%-2.52%3.16%-2.58%-2.34%-2.94%-9.33%-3.16%6.25%-3.35%-2.64%-13.71%
2014-7.81%3.67%5.78%1.78%2.62%1.60%0.58%3.41%-7.42%0.74%-0.13%-6.13%-2.43%
20130.44%-0.44%-0.00%1.51%-4.35%-6.14%-0.28%-4.75%7.98%4.08%-2.87%-2.10%-7.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABEMX, с текущим значением в 55
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEMX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABEMX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABEMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABEMX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABEMX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

abrdn Emerging Markets Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.16
2.14
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.19$0.19$0.23$2.03$0.18$0.30$0.21$0.21$0.16$0.30$0.64$0.20

Дивидендный доход

1.38%1.42%1.82%11.80%0.87%1.85%1.57%1.32%1.23%2.62%4.74%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.47$0.64
2013$0.10$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-32.19%
-0.04%
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

abrdn Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка abrdn Emerging Markets Fund составляет 32.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%30 окт. 2007 г.26820 нояб. 2008 г.3425 апр. 2010 г.610
-45.41%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-36.52%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.681
-33.75%4 сент. 2014 г.34821 янв. 2016 г.37011 июл. 2017 г.718
-20.71%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abrdn Emerging Markets Fund составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.66%
2.26%
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund)
Benchmark (^GSPC)