PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с BJBHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с BJBHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и BJBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и BJBHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у BJBHX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ABEMX превзошли акции BJBHX по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.57% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

abrdn Global High Income Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS
Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с FAXBJBHX с FAHCX

Сравнение комиссий ABEMX и BJBHX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BJBHX в 1.03%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
BJBHX
abrdn Global High Income Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. BJBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c BJBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Global High Income Fund (BJBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXBJBHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.58

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.08

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.60

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

6.12

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. BJBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJBHX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и BJBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXBJBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.33

-1.02

Корреляция

Корреляция между ABEMX и BJBHX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и BJBHX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности BJBHX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и BJBHX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки BJBHX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и BJBHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXBJBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-28.45%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-3.52%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-17.77%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-22.82%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.96%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.28%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.92%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и BJBHX

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с abrdn Global High Income Fund (BJBHX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXBJBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

1.45%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

2.10%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

3.67%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

4.33%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

5.07%

+13.35%