Сравнение ABEMX с VOO
ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - ABEMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Aberdeen, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ABEMX returned 8.89%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABEMX charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEMX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.35% соответственно.
ABEMX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 26.05%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 7.49%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ABEMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 26.05% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ABEMX and VOO is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between ABEMX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ABEMX
VOO
Сравнение ABEMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.71 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 11.57 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и VOO
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.52% | -33.99% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -8.90% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.69% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -24.52% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -33.99% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.19% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -3.67% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.08% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и VOO
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 4.07% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 10.27% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 12.81% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.96% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.03% | +1.20% |
Сравнение комиссий ABEMX и VOO
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и VOO
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 4.84% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ABEMX and VOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEMX has higher volatility (10.08%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ABEMX dropped -54.52% vs VOO's -33.99%.
ABEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEMX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор