PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SPYG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. CGDV is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 25.85%/yr for SPYG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 9.70%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-15.42%

Correlation

The correlation between CGDV and SPYG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between CGDV and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и SPYG

Секторы
CGDV
SPYG

Технологии

34.1%
53.2%

Промышленность

13.2%
5.1%

Здравоохранение

11.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.1%

Финансовые услуги

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.9%

Энергетика

3.8%
0.1%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Технологии

CGDV
34.1%
SPYG
53.2%

Промышленность

CGDV
13.2%
SPYG
5.1%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
SPYG
5.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
SPYG
16.1%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
SPYG
8.4%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
SPYG
0.9%

Энергетика

CGDV
3.8%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
SPYG
1.1%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SPYG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

CGDV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.65

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.26

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.01

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

8.08

+5.10

CGDV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPYG

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-67.63%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-13.76%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-22.14%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.65%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-24.30%

+20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.42%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPYG

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.33%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.48%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.81%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.27%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.70%

-5.13%

Сравнение комиссий CGDV и SPYG

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPYG

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SPYG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.85% vs 24.15% for CGDV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.85% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.48% for SPYG.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.04% for SPYG.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор