PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SPYD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. CGDV is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 14.69%/yr for SPYD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.73%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
6.27%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.52%

Correlation

The correlation between CGDV and SPYD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CGDV and SPYD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGDV и SPYD

Секторы
CGDV
SPYD

Технологии

34.1%
3.2%

Промышленность

13.2%
2.3%

Здравоохранение

11.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.8%

Финансовые услуги

6.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
16.0%

Энергетика

3.8%
8.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
11.2%

Недвижимость

1.1%
26.5%

Технологии

CGDV
34.1%
SPYD
3.2%

Промышленность

CGDV
13.2%
SPYD
2.3%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
SPYD
5.3%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
SPYD
7.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
SPYD
4.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
SPYD
11.9%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
SPYD
16.0%

Энергетика

CGDV
3.8%
SPYD
8.5%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
SPYD
3.0%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
SPYD
11.2%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SPYD
26.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

CGDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.69

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.53

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.80

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

8.14

+5.04

CGDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPYD

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-46.42%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.05%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.13%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.15%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPYD

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.92%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.74%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.70%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.15%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

19.78%

-4.21%

Сравнение комиссий CGDV и SPYD

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPYD

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPYD в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SPYD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SPYD's -46.42%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 14.69% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.07% for SPYD.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор