PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с PEIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and PEIYX (Putnam Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 20.76%/yr for PEIYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for PEIYX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у PEIYX с доходностью 9.66%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEIYX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.42%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и PEIYX

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		9.66%19.94%19.32%15.34%1.65%

Correlation

The correlation between CGDV and PEIYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGDV and PEIYX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с JAVAPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Доходность на риск

CGDV vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVPEIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.68

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.77

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

14.71

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.53

+0.72

Просадки

Сравнение просадок CGDV и PEIYX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и PEIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-51.28%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.18%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-15.36%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.32%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и PEIYX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.45%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.95%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.48%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.51%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.00%

-1.52%

Сравнение комиссий CGDV и PEIYX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и PEIYX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PEIYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.06%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and PEIYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to PEIYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs PEIYX's -51.28%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и PEIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор