PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и ILCV


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий CGDV и ILCV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

CGDV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.11

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.42

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

6.69

+1.75

CGDV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между CGDV и ILCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и ILCV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и ILCV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-58.63%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.82%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.51%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.39%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.50%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и ILCV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.78%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.65%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.28%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.25%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.68%

-1.07%