PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FUNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 16.61%/yr for FUNL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.31%
1 год
19.19%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FUNL

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-1.55%

Correlation

The correlation between CGDV and FUNL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

Over the past year, the correlation between CGDV and FUNL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGDV и FUNL

Секторы
CGDV
FUNL

Технологии

34.1%
14.6%

Промышленность

13.2%
11.5%

Здравоохранение

11.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.8%

Финансовые услуги

6.8%
19.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.0%

Энергетика

3.8%
7.6%

Сырьевые материалы

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Недвижимость

1.1%
4.5%

Технологии

CGDV
34.1%
FUNL
14.6%

Промышленность

CGDV
13.2%
FUNL
11.5%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FUNL
6.5%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FUNL
5.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FUNL
19.3%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FUNL
7.0%

Энергетика

CGDV
3.8%
FUNL
7.6%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FUNL
2.2%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FUNL
5.0%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

CGDV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.21

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.29

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.07

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

23.58

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.95

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FUNL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-19.35%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.83%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-17.37%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.53%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.82%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FUNL

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.00%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

5.21%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

8.79%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.15%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.29%

+0.19%

Сравнение комиссий CGDV и FUNL

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FUNL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FUNL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FUNL's -19.35%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 16.61% for FUNL. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and CornerCap. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.50% for FUNL.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор