PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

CGDV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%-0.44%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий CGDV и FEGE

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CGDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.38

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.51

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.75

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.88

-0.83

Корреляция

Корреляция между CGDV и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FEGE

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FEGE

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-11.13%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.96%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-8.08%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.37%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FEGE

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.55% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.89%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.66%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.87%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.87%

+0.74%