PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDV с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с DGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. CGDV is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 23.15%/yr vs 14.72%/yr for DGRW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.02%.

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.47%25.50%20.10%28.81%-0.44%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%1.62%

Correlation

The correlation between CGDV and DGRW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и DGRW

Секторы
CGDV
DGRW

Технологии

35.8%
32.1%

Промышленность

12.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.2%

Здравоохранение

10.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.1%

Финансовые услуги

6.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.7%

Энергетика

4.4%
5.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Технологии

CGDV
35.8%
DGRW
32.1%

Промышленность

CGDV
12.6%
DGRW
9.7%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.9%
DGRW
7.2%

Здравоохранение

CGDV
10.2%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.9%
DGRW
10.1%

Финансовые услуги

CGDV
6.4%
DGRW
11.3%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.1%
DGRW
6.7%

Энергетика

CGDV
4.4%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
DGRW
3.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
DGRW

-

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

CGDV vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.92

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

7.92

+3.04

CGDV vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DGRW

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-32.04%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.30%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.21%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.89%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.01%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DGRW

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.21%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

10.20%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.00%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.17%

-0.66%

Сравнение комиссий CGDV и DGRW

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DGRW

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and DGRW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.27%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, CGDV leads with 23.15% vs 14.72% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 23.15% return vs 14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.28% for DGRW.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор