Сравнение CGDV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
CGDV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 24.59% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и CSTK
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
CGDV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
CGDV
CSTK
Сравнение CGDV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.82 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и CSTK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и CSTK
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и CSTK
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -8.87% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.43% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.28% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.68% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.68% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.68% | +3.93% |