Сравнение CGDV с CGGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).
CGDV и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и CGGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -1.96% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и CGGO
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.
Доходность на риск
CGDV vs. CGGO — Ранг доходности на риск
CGDV
CGGO
Сравнение CGDV c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | CGGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.68 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.71 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.24 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и CGGO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и CGGO
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CGGO в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и CGGO
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -24.90% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -13.15% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -8.11% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.67% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.10% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и CGGO
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 5.55%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.29% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.87% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 19.34% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.38% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 18.38% | -2.77% |