PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDG с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDG и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDG и WDIV


2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
1.58%22.74%11.52%9.54%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Growers ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий CGDG и WDIV

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

CGDG vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDGWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.98

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.71

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.83

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

10.72

-2.01

CGDG vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDGWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.44

+1.06

Корреляция

Корреляция между CGDG и WDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и WDIV

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
1.94%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CGDG и WDIV

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDGWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-42.34%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.61%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-5.84%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.90%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.27%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и WDIV

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеют волатильность 4.64% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDGWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.49%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.39%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

12.08%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

12.68%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

15.43%

-3.21%