PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDG с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с SCHY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. CGDG is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past year, CGDG returned 14.49% vs 23.72% for SCHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 11.01%.

CGDG

1 день
-0.45%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.69%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.43%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
9.54%
С начала года
11.01%
1 год
23.72%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и SCHY

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		7.69%22.74%11.52%10.17%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		11.01%33.98%-1.79%10.53%

Correlation

The correlation between CGDG and SCHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between CGDG and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и SCHY

Секторы
CGDG
SCHY

Финансовые услуги

20.2%
15.9%

Технологии

14.0%
3.6%

Промышленность

11.7%
13.0%

Здравоохранение

11.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.9%
14.4%

Коммунальные услуги

7.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.8%

Энергетика

6.0%
9.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Недвижимость

3.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
15.0%

Финансовые услуги

CGDG
20.2%
SCHY
15.9%

Технологии

CGDG
14.0%
SCHY
3.6%

Промышленность

CGDG
11.7%
SCHY
13.0%

Здравоохранение

CGDG
11.2%
SCHY
7.4%

Потребительский защитный сектор

CGDG
9.9%
SCHY
14.4%

Коммунальные услуги

CGDG
7.5%
SCHY
6.8%

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.3%
SCHY
7.8%

Энергетика

CGDG
6.0%
SCHY
9.6%

Сырьевые материалы

CGDG
4.8%
SCHY
5.8%

Недвижимость

CGDG
3.5%
SCHY
0.8%

Коммуникационные услуги

CGDG
1.6%
SCHY
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с INPAX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

CGDG vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDGSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.98

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.74

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.62

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

7.44

-0.22

CGDG vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDG и SCHY

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-24.04%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.11%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.44%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.95%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и SCHY

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.59%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.13%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.21%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

12.03%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.26%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

13.19%

-1.11%

Сравнение комиссий CGDG и SCHY

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и SCHY

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHY в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		2.27%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.41%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and SCHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.13%) compared to CGDG (2.59%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs SCHY's -24.04%.

On 1-year performance, SCHY leads with 23.72% vs 14.49% for CGDG. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHY has performed better with a 23.72% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

SCHY has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.27% for CGDG.

CGDG is categorized as Global Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор