PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDG с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGDG returned 15.31% vs 26.02% for DIVD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGDG charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности CGDG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDG показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

CGDG

1 день
0.40%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
4.88%
С начала года
8.17%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDG и DIVD

2026 (YTD)202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		8.17%22.74%11.52%10.17%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%9.57%

Correlation

The correlation between CGDG and DIVD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between CGDG and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDG и DIVD

Секторы
CGDG
DIVD

Финансовые услуги

20.2%
20.4%

Технологии

14.0%
4.4%

Промышленность

11.7%
13.4%

Здравоохранение

11.2%
20.8%

Потребительский защитный сектор

9.9%
18.3%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.4%

Энергетика

6.0%
7.8%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Недвижимость

3.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.3%

Финансовые услуги

CGDG
20.2%
DIVD
20.4%

Технологии

CGDG
14.0%
DIVD
4.4%

Промышленность

CGDG
11.7%
DIVD
13.4%

Здравоохранение

CGDG
11.2%
DIVD
20.8%

Потребительский защитный сектор

CGDG
9.9%
DIVD
18.3%

Коммунальные услуги

CGDG
7.5%
DIVD

-

Потребительский циклический сектор

CGDG
7.3%
DIVD
4.4%

Энергетика

CGDG
6.0%
DIVD
7.8%

Сырьевые материалы

CGDG
4.8%
DIVD
4.6%

Недвижимость

CGDG
3.5%
DIVD
1.4%

Коммуникационные услуги

CGDG
1.6%
DIVD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Growers ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с INPAX
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

CGDG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDGDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.31

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.35

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.90

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

14.32

-6.68

CGDG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDG и DIVD

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-13.88%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.70%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.18%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.82%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDG и DIVD

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) составляет 2.54%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что CGDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.28%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.46%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

11.35%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.21%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

13.21%

-1.13%

Сравнение комиссий CGDG и DIVD

CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDG и DIVD

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		2.26%1.95%2.15%0.39%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

CGDG and DIVD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to CGDG (2.54%). In terms of maximum drawdown, CGDG dropped -10.52% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs 15.31% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.26% for CGDG.

They also come from different issuers: Capital Group and Altrius. Their fees differ too: 0.47% for CGDG and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDG и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор