Сравнение CGDG с DGRO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDG показывает доходность 1.58%, а DGRO немного выше – 1.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGDG берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGDG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGDG и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и DGRO.

Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.