PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGCV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGCV is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, CGCV returned 16.45% vs 37.81% for VFLO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

CGCV

1 день
0.64%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.02%
С начала года
9.48%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и VFLO

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		9.48%16.62%7.21%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%10.62%

Correlation

The correlation between CGCV and VFLO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between CGCV and VFLO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGCV и VFLO

Секторы
CGCV
VFLO

Технологии

24.1%
44.4%

Здравоохранение

12.8%
17.9%

Финансовые услуги

12.1%
0.0%

Промышленность

11.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
0.0%

Коммунальные услуги

7.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.2%

Энергетика

4.3%
8.6%

Сырьевые материалы

2.8%
4.1%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Технологии

CGCV
24.1%
VFLO
44.4%

Здравоохранение

CGCV
12.8%
VFLO
17.9%

Финансовые услуги

CGCV
12.1%
VFLO
0.0%

Промышленность

CGCV
11.9%
VFLO
3.6%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.1%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

CGCV
7.2%
VFLO
1.3%

Потребительский циклический сектор

CGCV
6.8%
VFLO
15.9%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.4%
VFLO
4.2%

Энергетика

CGCV
4.3%
VFLO
8.6%

Сырьевые материалы

CGCV
2.8%
VFLO
4.1%

Недвижимость

CGCV
1.7%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

CGCV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.44

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.44

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.90

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

18.38

-9.98

CGCV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и VFLO

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-17.79%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.44%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.46%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и VFLO

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.08%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.20%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

12.11%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

15.56%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

15.99%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

15.99%

-3.54%

Сравнение комиссий CGCV и VFLO

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и VFLO

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and VFLO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to CGCV (2.08%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs 16.45% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

CGCV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Capital Group and Victory. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор