Сравнение CGCV с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
CGCV и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.79% | 16.62% | 7.44% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
CGCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и VCIT
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
CGCV vs. VCIT — Ранг доходности на риск
CGCV
VCIT
Сравнение CGCV c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.07 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 7.31 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и VCIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и VCIT
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и VCIT
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -20.56% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -2.99% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.98% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.18% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.85% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и VCIT
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.07% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 2.84% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 4.85% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.60% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.27% | +6.62% |