PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGCV с SWDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с SWDSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 16.45% vs 13.82% for SWDSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.89%/yr for SWDSX.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGCV показывает доходность 9.48%, а SWDSX немного ниже – 9.03%.

CGCV

1 день
0.64%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.02%
С начала года
9.48%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDSX

1 день
0.05%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
5.67%
С начала года
9.03%
1 год
13.82%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.68%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и SWDSX

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		9.48%16.62%7.21%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		9.03%12.31%10.13%

Correlation

The correlation between CGCV and SWDSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between CGCV and SWDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Schwab Dividend Equity Fund™

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX

Доходность на риск

CGCV vs. SWDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVSWDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.54

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.15

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.34

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

7.94

+0.46

CGCV vs. SWDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDSX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SWDSX

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SWDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVSWDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-50.01%

+36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.16%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-6.75%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SWDSX

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.08%, в то время как у Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVSWDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.60%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.58%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.39%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.11%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

16.79%

-4.34%

Сравнение комиссий CGCV и SWDSX

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SWDSX

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SWDSX в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.13%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and SWDSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWDSX has higher volatility (2.60%) compared to CGCV (2.08%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs SWDSX's -50.01%.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и SWDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор