PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

CGCV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и SEIV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий CGCV и SEIV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

CGCV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.68

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.34

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

11.96

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.98

0.00

Корреляция

Корреляция между CGCV и SEIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SEIV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SEIV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-18.18%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.82%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-4.19%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.60%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.58%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SEIV

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.40%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.50%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

18.25%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

16.81%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

16.81%

-3.94%