PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 16.96% vs 44.72% for SEIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

CGCV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и SEIV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		5.95%16.62%7.44%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%8.12%

Correlation

The correlation between CGCV and SEIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CGCV and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и SEIV

Секторы
CGCV
SEIV

Технологии

23.6%
17.0%

Здравоохранение

13.9%
18.1%

Финансовые услуги

12.2%
23.0%

Потребительский защитный сектор

10.0%
3.9%

Промышленность

9.9%
3.0%

Коммунальные услуги

8.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
18.5%

Энергетика

5.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.5%

Сырьевые материалы

2.9%
5.1%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

CGCV
23.6%
SEIV
17.0%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
SEIV
18.1%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
SEIV
23.0%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
SEIV
3.9%

Промышленность

CGCV
9.9%
SEIV
3.0%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
SEIV
2.4%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
SEIV
18.5%

Энергетика

CGCV
5.4%
SEIV
0.9%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
SEIV
6.5%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
SEIV
5.1%

Недвижимость

CGCV
1.8%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

CGCV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.60

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.91

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

6.47

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

26.41

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.60

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SEIV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-18.18%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.95%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.85%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.48%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.70%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SEIV

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.41%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.10%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.08%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

12.49%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.68%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.68%

-4.03%

Сравнение комиссий CGCV и SEIV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SEIV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.46%1.44%0.68%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and SEIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to CGCV (2.41%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 16.96% for CGCV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

CGCV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Capital Group and SEI. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор