PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGCV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 18.44% vs 26.49% for INCE. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 16.28%.

CGCV

1 день
0.00%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.66%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGCV

Capital Group Conservative Equity ETF
$8.78M$9.36M$10.39M

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

Сравнение доходности по годам CGCV и INCE

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		11.66%16.62%7.21%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%5.00%

Correlation

The correlation between CGCV and INCE is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between CGCV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и INCE

Секторы
CGCV
INCE

Технологии

26.3%
3.6%

Здравоохранение

13.1%
7.0%

Финансовые услуги

11.3%
13.3%

Промышленность

11.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

10.4%
9.3%

Коммунальные услуги

7.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.1%

Энергетика

4.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

CGCV
26.3%
INCE
3.6%

Здравоохранение

CGCV
13.1%
INCE
7.0%

Финансовые услуги

CGCV
11.3%
INCE
13.3%

Промышленность

CGCV
11.1%
INCE
8.9%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.4%
INCE
9.3%

Коммунальные услуги

CGCV
7.5%
INCE
6.8%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
INCE
3.1%

Энергетика

CGCV
4.5%
INCE
5.6%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.3%
INCE
2.4%

Сырьевые материалы

CGCV
2.7%
INCE
2.7%

Недвижимость

CGCV
1.7%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с BRK-BCGCV с SPY
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

CGCV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGCV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.20

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.63

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.43

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

20.94

-11.43

CGCV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и INCE

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-33.95%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.90%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.21%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.27%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и INCE

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.40%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.13%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

8.32%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

13.26%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

15.59%

-3.22%

Сравнение комиссий CGCV и INCE

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и INCE

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.42%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and INCE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.55%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs INCE's -33.95%.

On 1-year performance, INCE leads with 26.49% vs 18.44% for CGCV. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCE has performed better with a 26.49% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.42% for CGCV.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор