PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

CGCV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и ELCV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%-1.92%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий CGCV и ELCV

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.74

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.77

+0.22

Корреляция

Корреляция между CGCV и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и ELCV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и ELCV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-18.38%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.79%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.69%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.11%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и ELCV

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.11% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.89%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.15%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

15.70%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

15.70%

-2.83%