PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CGCV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, CGCV returned 17.01% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.51%.

CGCV

1 день
0.43%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и DTD

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		7.27%16.62%7.21%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%8.50%

Correlation

The correlation between CGCV and DTD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between CGCV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и DTD

Секторы
CGCV
DTD

Технологии

24.4%
20.9%

Здравоохранение

12.8%
11.5%

Финансовые услуги

11.7%
18.2%

Промышленность

11.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.6%
8.4%

Коммунальные услуги

7.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.5%

Энергетика

4.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.5%

Недвижимость

1.7%
5.1%

Технологии

CGCV
24.4%
DTD
20.9%

Здравоохранение

CGCV
12.8%
DTD
11.5%

Финансовые услуги

CGCV
11.7%
DTD
18.2%

Промышленность

CGCV
11.5%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.6%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

CGCV
7.5%
DTD
5.5%

Потребительский циклический сектор

CGCV
6.4%
DTD
5.5%

Энергетика

CGCV
4.8%
DTD
7.8%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.4%
DTD
7.2%

Сырьевые материалы

CGCV
2.7%
DTD
1.5%

Недвижимость

CGCV
1.7%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

CGCV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.29

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.39

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

13.98

-5.30

CGCV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и DTD

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-58.19%

+45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.30%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-7.32%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.53%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и DTD

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.73% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.10%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

9.37%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

13.56%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.19%

-3.62%

Сравнение комиссий CGCV и DTD

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и DTD

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and DTD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCV has higher volatility (2.73%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 21.29% vs 17.01% for CGCV. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 21.29% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.44% for CGCV.

They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор