Сравнение CGCV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
CGCV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.62% | 16.62% | 7.44% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
CGCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и DEW
CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
CGCV vs. DEW — Ранг доходности на риск
CGCV
DEW
Сравнение CGCV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.35 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.37 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.28 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и DEW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и DEW
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и DEW
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -65.55% | +52.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.80% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.32% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -12.54% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и DEW
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.75% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.21% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 13.41% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 13.02% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 15.55% | -2.68% |