PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и DEW


2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
-1.62%16.62%7.44%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Conservative Equity ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий CGCV и DEW

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

CGCV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.74

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.35

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.95

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

10.37

-5.50

CGCV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.74

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.28

+0.71

Корреляция

Корреляция между CGCV и DEW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и DEW

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и DEW

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-65.55%

+52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.80%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.32%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-12.54%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.22%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и DEW

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.75%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.21%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.41%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.02%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

15.55%

-2.68%