PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGCV с CGVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с CGVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 16.45% vs 21.85% for CGVV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у CGVV с доходностью 15.12%.

CGCV

1 день
0.64%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.02%
С начала года
9.48%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGVV

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
10.01%
С начала года
15.12%
1 год
21.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и CGVV

2026 (YTD)2025
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		9.48%9.08%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		15.12%6.55%

Correlation

The correlation between CGCV and CGVV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between CGCV and CGVV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с ELCVCGVV с CGDVCGVV с MDLVCGVV с CGCPCGVV с HDVCGVV с ABEQCGVV с ZVC.TO

Доходность на риск

CGCV vs. CGVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGVV
Ранг доходности на риск CGVV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVCGVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.17

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

8.47

-0.07

CGCV vs. CGVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGVV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGVV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGVV в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVCGVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-10.11%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.11%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.55%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.59%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGVV

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.08%, в то время как у Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVCGVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.45%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

10.65%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

13.85%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

13.67%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

13.67%

-1.22%

Сравнение комиссий CGCV и CGVV

И CGCV, и CGVV имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGVV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CGVV в 0.85%

ПозицияTTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.85%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and CGVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGVV has higher volatility (3.45%) compared to CGCV (2.08%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs CGVV's -10.11%.

On 1-year performance, CGVV leads with 21.85% vs 16.45% for CGCV. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGVV has performed better with a 21.85% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV and CGVV have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGCV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.85% for CGVV.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор