Сравнение CGCV с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
CGCV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.62% | 16.62% | 7.44% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
CGCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и AVLV
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
CGCV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
CGCV
AVLV
Сравнение CGCV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.95 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.87 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 8.98 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и AVLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и AVLV
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и AVLV
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -19.50% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -13.79% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.85% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.06% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и AVLV
Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.75% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 9.86% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 18.66% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.54% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.54% | -4.67% |