PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGCV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 16.45% vs 11.22% for ABEQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

CGCV

1 день
0.64%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.02%
С начала года
9.48%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и ABEQ

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		9.48%16.62%7.21%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%5.69%

Correlation

The correlation between CGCV and ABEQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between CGCV and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и ABEQ

Секторы
CGCV
ABEQ

Технологии

24.1%
4.4%

Здравоохранение

12.8%
6.1%

Финансовые услуги

12.1%
29.8%

Промышленность

11.9%
15.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.0%

Коммунальные услуги

7.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
6.2%

Энергетика

4.3%
11.8%

Сырьевые материалы

2.8%
19.4%

Недвижимость

1.7%
4.2%

Технологии

CGCV
24.1%
ABEQ
4.4%

Здравоохранение

CGCV
12.8%
ABEQ
6.1%

Финансовые услуги

CGCV
12.1%
ABEQ
29.8%

Промышленность

CGCV
11.9%
ABEQ
15.6%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.1%
ABEQ
7.0%

Коммунальные услуги

CGCV
7.2%
ABEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

CGCV
6.8%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

CGCV
4.4%
ABEQ
6.2%

Энергетика

CGCV
4.3%
ABEQ
11.8%

Сырьевые материалы

CGCV
2.8%
ABEQ
19.4%

Недвижимость

CGCV
1.7%
ABEQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

CGCV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.24

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.80

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.43

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

2.92

+5.49

CGCV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и ABEQ

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-27.82%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.89%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.02%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.11%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.86%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и ABEQ

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.08%, в то время как у Absolute Select Value ETF (ABEQ) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.95%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.63%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.08%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

10.80%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

13.77%

-1.32%

Сравнение комиссий CGCV и ABEQ

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и ABEQ

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and ABEQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to CGCV (2.08%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, CGCV leads with 16.45% vs 11.22% for ABEQ. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 16.45% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

CGCV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Capital Group and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.85% for ABEQ.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор