PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с UITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCP с UITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGCP returned 5.14%/yr vs 4.41%/yr for UITB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGCP charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for UITB.

Доходность

Сравнение доходности CGCP и UITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.30%.

CGCP

1 день
0.13%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.31%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

UITB

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCP и UITB

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.47%7.35%2.95%7.17%-9.78%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.30%7.32%1.81%6.49%-8.78%

Correlation

The correlation between CGCP and UITB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGCP and UITB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG
Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с VFIDXUITB с FTHRX

Доходность на риск

CGCP vs. UITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c UITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPUITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.27

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.89

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.64

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

5.01

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. UITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UITB равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и UITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPUITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CGCP и UITB

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и UITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCPUITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-17.02%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.80%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-5.44%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.48%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.34%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.92%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и UITB

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCPUITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.24%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.66%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.64%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

4.98%

+1.37%

Сравнение комиссий CGCP и UITB

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и UITB

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности UITB в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.15%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGCP and UITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, CGCP dropped -15.06% vs UITB's -17.02%.

On 3-year performance, CGCP leads with 5.14% vs 4.41% for UITB. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.14% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.17% for UITB.

CGCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UITB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Capital Group and Victory Capital. Their fees differ too: 0.34% for CGCP and 0.38% for UITB.

CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCP и UITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор