PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с GIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).

CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и GIOIX

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -0.95%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с RPIEXGIOIX с PADZXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Сравнение комиссий CGCP и GIOIX

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.

GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPGIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.10

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.46

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.56

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

10.90

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.10

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.71

-1.46

Корреляция

Корреляция между CGCP и GIOIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и GIOIX

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности GIOIX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и GIOIX

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и GIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-13.38%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.12%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.68%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.43%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.50%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и GIOIX

Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.97%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.61%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.44%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

3.13%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

2.87%

+3.57%