PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCP с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCP и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и FIBR


2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
-0.06%8.32%6.04%8.22%-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.06%.


CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Plus Income ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Сравнение комиссий CGCP и FIBR

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.


Доходность на риск

CGCP vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCPFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.39

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.28

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.21

-3.37

CGCP vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCPFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между CGCP и FIBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и FIBR

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FIBR в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и FIBR

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и FIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCPFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-18.47%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.84%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.91%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.30%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и FIBR

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCPFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.96%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.87%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.59%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

4.93%

+1.51%