PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGCP и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%2.54%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGCP и CGMS

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.64

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.19

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.63

-1.38

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGMS

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGMS

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-4.08%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.65%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.21%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.69%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.84%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGMS

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.94%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.48%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.44%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

5.19%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

5.19%

+1.25%