PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCP с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий CGCP и CGDV

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

CGCP vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCPCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.99

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.44

-2.60

CGCP vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCPCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGDV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGDV

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGDV

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCPCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-21.82%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-10.91%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.61%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.72%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.57%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGDV

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCPCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.55%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.27%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

16.76%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

15.61%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

15.61%

-9.17%