PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGCP и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.24%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGCP и CGBL

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.73

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.00

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.47

-1.22

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGBL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGBL

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGBL

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-11.66%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.11%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.26%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.31%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.00%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.54%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.40%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

12.41%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

11.01%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

11.01%

-4.57%