Сравнение CGCB с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
CGCB и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и PIFI
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
CGCB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
CGCB
PIFI
Сравнение CGCB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.02 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.19 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.59 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.23 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и PIFI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и PIFI
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и PIFI
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -10.59% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.85% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.30% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.29% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.53% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и PIFI
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.11% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.77% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.88% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.64% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.51% | +1.96% |