Сравнение CGCB с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
CGCB и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 9.38% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.08%.
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и IRTR
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGCB vs. IRTR — Ранг доходности на риск
CGCB
IRTR
Сравнение CGCB c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.04 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.01 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 8.66 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.82 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и IRTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и IRTR
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IRTR в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и IRTR
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -6.29% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.48% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.10% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.80% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.27% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и IRTR
Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.06% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 4.42% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 7.73% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.03% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.03% | -1.56% |