Сравнение CGCB с IGEB
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while IGEB is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. CGCB is actively managed, while IGEB is passively managed. Over the past year, CGCB returned 5.06% vs 5.98% for IGEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for IGEB.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и IGEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IGEB с доходностью 0.41%.
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCB и IGEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 0.41% | 8.17% | 3.10% | 8.38% |
Correlation
The correlation between CGCB and IGEB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between CGCB and IGEB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. IGEB — Ранг доходности на риск
CGCB
IGEB
Сравнение CGCB c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | IGEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.08 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.81 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.49 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и IGEB
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IGEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -21.13% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.88% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.03% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.90% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и IGEB
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеют волатильность 1.32% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.33% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.07% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.16% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.70% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.52% | -1.13% |
Сравнение комиссий CGCB и IGEB
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и IGEB
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IGEB в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGCB and IGEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGEB has higher volatility (1.33%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs IGEB's -21.13%.
On 1-year performance, IGEB leads with 5.98% vs 5.06% for CGCB. On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGEB has performed better with a 5.98% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CGCB.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.22% for CGCB.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while IGEB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.18% for IGEB.
IGEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и IGEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор