Сравнение CGCB с IGEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB).
CGCB и IGEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCB и IGEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCB и IGEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | -0.07% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.52% | 8.17% | 3.10% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью -0.52%.
CGCB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCB и IGEB
CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGCB vs. IGEB — Ранг доходности на риск
CGCB
IGEB
Сравнение CGCB c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | IGEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.74 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.88 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.48 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CGCB и IGEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и IGEB
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности IGEB в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.99% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и IGEB
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IGEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCB | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -21.13% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.06% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.95% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.97% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.91% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и IGEB
Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.73%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCB | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.13% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.89% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 5.09% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.71% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.56% | -1.08% |