PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с IGEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGCB и IGEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и IGEB


2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
-0.07%7.29%1.44%6.80%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.52%8.17%3.10%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IGEB с доходностью -0.52%.


CGCB

1 день
0.19%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

Сравнение комиссий CGCB и IGEB

CGCB берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGCB vs. IGEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c IGEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBIGEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.88

-1.38

CGCB vs. IGEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGEB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и IGEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBIGEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.48

+0.66

Корреляция

Корреляция между CGCB и IGEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и IGEB

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности IGEB в 4.99%


TTM202520242023202220212020201920182017
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
4.99%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и IGEB

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и IGEB.


Загрузка...

Показатели просадок


CGCBIGEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-21.13%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.06%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.95%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.97%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и IGEB

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.73%, в то время как у iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGCBIGEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.13%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

5.09%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.71%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

6.56%

-1.08%