PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

CGCB и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGDG

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.58%22.74%11.52%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 1.58%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.45%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с VCRBCGCB с CGSDCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий CGCB и CGDG

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.90

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.93

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

8.71

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGDG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.51

-0.37

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGDG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGDG

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGDG

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-10.52%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.90%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.61%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.29%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.19%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGDG

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.64%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

8.30%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

14.10%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

12.22%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

12.22%

-6.75%