Сравнение CGCB с CGCP
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 5.06% vs 5.84% for CGCP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.33%.
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCB и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.33% | 7.35% | 2.95% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CGCB and CGCP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between CGCB and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGCB
CGCP
Сравнение CGCB c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.27 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.46 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.26 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и CGCP
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -15.06% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.59% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.16% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.93% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.78% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и CGCP
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.32% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.33% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.73% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.70% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.36% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.36% | -0.97% |
Сравнение комиссий CGCB и CGCP
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и CGCP
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности CGCP в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CGCB and CGCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGCP has higher volatility (1.33%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGCP's -15.06%.
On 1-year performance, CGCP leads with 5.84% vs 5.06% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCP has performed better with a 5.84% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.22% for CGCB.
CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.34% for CGCP.
CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор