PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.33%.


CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGCP

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.84%
3 года*
5.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCB и CGCP


2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.05%7.29%1.44%6.80%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
0.33%7.35%2.95%7.24%

Correlation

The correlation between CGCB and CGCP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between CGCB and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.27

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

7.46

-2.30

CGCB vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.26

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGCP

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGCP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGCBCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-15.06%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.59%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.16%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-4.93%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.78%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGCP

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.32% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGCBCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.73%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.70%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.36%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

6.36%

-0.97%

Сравнение комиссий CGCB и CGCP

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGCP

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности CGCP в 5.16%


ПозицияTTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.22%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, CGCB and CGCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to CGCB (1.32%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGCP's -15.06%.

On 1-year performance, CGCP leads with 5.84% vs 5.06% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGCP has performed better with a 5.84% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.

CGCP has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.22% for CGCB.

CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.34% for CGCP.

CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор