PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGCB и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGCP

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGCB и CGCP

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.08

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.81

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.84

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.25

+0.89

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGCP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGCP

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGCP

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-15.06%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.66%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.60%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.08%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGCP

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.74% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.79%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.46%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.28%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

6.44%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

6.44%

-0.97%