PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

CGBL и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и RAAX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий CGBL и RAAX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.30

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.93

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.27

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

16.54

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.30

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.61

+0.85

Корреляция

Корреляция между CGBL и RAAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и RAAX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и RAAX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-33.91%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.59%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-2.29%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-6.89%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.29%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и RAAX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 4.54% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.55%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

12.14%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

16.45%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

15.66%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

15.86%

-4.85%