PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 36.89% for RAAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и RAAX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%3.58%

Correlation

The correlation between CGBL and RAAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CGBL и RAAX

Секторы
CGBL
RAAX

Технологии

29.9%
1.7%

Промышленность

16.6%
28.6%

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Здравоохранение

8.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.1%

Сырьевые материалы

7.2%
17.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
13.0%

Энергетика

2.0%
32.6%

Недвижимость

0.0%
5.0%

Технологии

CGBL
29.9%
RAAX
1.7%

Промышленность

CGBL
16.6%
RAAX
28.6%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
RAAX
0.0%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
RAAX
0.2%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
RAAX
1.0%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
RAAX
0.1%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
RAAX
17.4%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
RAAX
0.5%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
RAAX
13.0%

Энергетика

CGBL
2.0%
RAAX
32.6%

Недвижимость

CGBL
0.0%
RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

CGBL vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.73

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.54

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.60

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

20.79

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.73

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.62

+1.11

Просадки

Сравнение просадок CGBL и RAAX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-33.91%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.62%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.76%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.78%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и RAAX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.90%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.57%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

13.60%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

15.60%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

15.75%

-4.73%

Сравнение комиссий CGBL и RAAX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и RAAX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and RAAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 36.89% vs 18.31% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 36.89% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and VanEck. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор