PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с PRWCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и PRWCX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -2.88%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий CGBL и PRWCX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.38

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.59

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

10.61

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.91

+0.56

Корреляция

Корреляция между CGBL и PRWCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и PRWCX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и PRWCX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-41.77%

+30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.32%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.14%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.34%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.66%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и PRWCX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.66%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.78%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.57%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.23%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.98%

-1.98%