PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

CGBL и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и HISF

2026 (YTD)20252024
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%12.76%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий CGBL и HISF

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.86

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.79

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.34

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между CGBL и HISF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и HISF

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и HISF

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-3.86%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-2.90%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.96%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.86%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.71%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и HISF

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.75%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

2.26%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

3.67%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

3.95%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

3.95%

+7.06%